上期所發(fā)布元旦期間風(fēng)控措施
2013年元旦假日臨近，為有效防范假日期間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)市場(chǎng)安全健康運(yùn)行，24日，上海期貨交易所發(fā)布《關(guān)于做好2013年元旦期間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制工作的通知》，對(duì)長(zhǎng)假期間各品種期貨合約的保證金收取比例進(jìn)行小幅調(diào)整，即在原有基礎(chǔ)上加一個(gè)點(diǎn)，而漲跌停板幅度不作調(diào)整，并提醒會(huì)員、指定期貨保證金存管銀行、指定交割倉(cāng)庫(kù)、投資者等做好各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防范工作。
《通知》規(guī)定，自2012年12月28日，當(dāng)日收盤(pán)結(jié)算時(shí)起的交易保證金比例調(diào)整如下：
鋁期貨合約的交易保證金比例由6%調(diào)整為7%；螺紋鋼、線材和黃金期貨合約的交易保證金比例由7%調(diào)整為8%；銅、鋅、鉛和燃料油期貨各合約的交易保證金比例由8%調(diào)整為9%；
天然橡膠期貨合約的交易保證金比例由9%調(diào)整為10%；白銀期貨合約的交易保證金比例由10%調(diào)整為11%。如遇上述交易保證金比例與現(xiàn)行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例不同時(shí)，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。
2013年1月4日恢復(fù)交易后，自第一個(gè)未出現(xiàn)漲跌停板的交易日收盤(pán)結(jié)算時(shí)起，上述品種期貨各合約的交易保證金比例恢復(fù)至原有比例。
由于FU1301合約的最后交易日為2012年12月31日，交割日為2013年1月4日、7日、8日、9日和10日。節(jié)后立即面臨交割，因而，交易所在通知中提醒會(huì)員單位要充分了解投資者的交割意向，提前檢查用于合約交割倉(cāng)單的數(shù)量和有效期限，做好增值稅專(zhuān)用發(fā)票的申報(bào)和開(kāi)具工作，切實(shí)防范交割風(fēng)險(xiǎn)。
與往年相比，此次元旦休市時(shí)間較長(zhǎng)，節(jié)假日共3天休市。從防范市場(chǎng)長(zhǎng)假風(fēng)險(xiǎn)考慮，有必要在節(jié)前根據(jù)各品種的市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)和監(jiān)管要求的不同，對(duì)各品種交易保證金比例做出調(diào)整，調(diào)整后的連續(xù)三個(gè)同方向停板執(zhí)行的保證金比例要盡可能地覆蓋長(zhǎng)假期間境外市場(chǎng)相關(guān)品種的價(jià)格波幅。
交易所在通知中提示會(huì)員單位做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，根據(jù)投資者的持倉(cāng)及風(fēng)險(xiǎn)情況適當(dāng)提高保證金的收取比例，嚴(yán)格投資者的出入金管理，節(jié)日期間做好技術(shù)系統(tǒng)的維護(hù)和網(wǎng)絡(luò)安全工作，請(qǐng)相關(guān)保證金存管銀行和各指定交割倉(cāng)庫(kù)做好安全工作，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定健康運(yùn)行。提醒投資者謹(jǐn)慎運(yùn)作，理性投資。
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