2012-11-23 08:13:00 來源:東方財富網(wǎng)
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上證K圖
BIAS(乖離率)說明：在下跌趨勢中運用BIAS指標捕捉反彈行情，BIAS衡量的是股票價格的超買和超賣。當(dāng)股票價格上漲幅度較大時，股價距離均線越來越遠，股價下跌回歸均線的可能性越來越大。乖離率的公式為：/均線×100%。當(dāng)乖離率下跌過深時，股價反彈的概率增大，反之同理。
在近期連續(xù)下跌的行情中，大量投資者反映股票難做反彈難抓，甚至很有市場經(jīng)驗的機構(gòu)也對此問題一籌莫展?？紤]到這個問題，采用量化投資的方法針對BIAS(乖離率)指標深入研究分析。
BIAS指標和BIAS的移動平均線指標結(jié)合起來用效果顯著，如果參數(shù)設(shè)置得當(dāng)，就能夠有效地抓住行情的反彈機會。比如BIAS與其均線交叉作為買入信號，按照BIAS和均線死叉之間的最高價賣出。
BIAS和其他指標一樣自己也提供了默認的參數(shù)組合BIAS(6,6)，當(dāng)我將默認參數(shù)放到歷史行情中運行過后，得出指標的相關(guān)參數(shù)情況如下，2010年1月到2012年8月供提供89個交易機會，成功率為80.2%，每次機會的平均收益為0.5%。而如果通過系統(tǒng)進行優(yōu)選，效果會更好。
設(shè)置的參數(shù)為BIAS(12,5)，這是經(jīng)過優(yōu)洋的參數(shù)組，采用這組參數(shù)的BIAS指標在2010年1月到2012年8月的行情中判斷上漲概率可達到88%，在指數(shù)上交易的話平均成功后獲利幅度為0.74%左右，也就是說在BIAS提供的85筆機會信號中獲利的信號占75筆，考慮到這段時間的行情以下跌為主，所以這些信號以超跌反彈為主。
考慮到近期A股行情低迷，2010年到2012年的行情剛好與此類似，所以所有參數(shù)均采用2010年到2012年作為時間區(qū)間。
在對參數(shù)優(yōu)化過程中，我們還發(fā)現(xiàn)了BIAS指標的幾個效果也不錯的參數(shù)組合：
截至昨日，上證指數(shù)在2000點附近橫盤盤整，BIAS指標已經(jīng)出現(xiàn)可以持倉的信號提示，考慮到這個指標在歷史行情交易中的起到至關(guān)性作用，此時反彈投資者可以考慮參與。這里提示一個需要注意的地方，當(dāng)前的行情是下跌趨勢，如果在捕捉反彈成功最好快速獲利平倉了結(jié)不要戀戰(zhàn)。
